midnightseminar https://blog.hatena.ne.jp/midnightseminar/ StatsBeginner: 初学者の統計学習ノート https://blog.statsbeginner.net/ RでVARモデルを推定してインパルス応答関数を出す時に、インパルス応答関数が対応しているところの「ショック」の大きさが幾らなのかを、どこから得たらいいのかという疑問がわきました。 こういう図を見せられたとして、まぁ増えるのか減るのかさえ分かればいい場合が多いかもしれませんが、タテ軸の数字はレスポンス側の変数の値だから意味が分かるものの、これがインパルス側の変数の当期の値に「どれだけのショック」を与えた場合に生まれる変動なのか数字で言ってくれ、って頼まれたらどう答えるのかなと。 で、{vars}パッケージの仕様書を見ると、コレスキー分解をしているようなので、たぶんショック側の変数の「撹乱項の標準… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fblog.statsbeginner.net%2Fentry%2F2018%2F05%2F04%2F223605" title="RでVARモデル＆インパルス応答関数を求めるとき、「ショックの値」をどうやって出すのか？ - StatsBeginner: 初学者の統計学習ノート" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/m/midnightseminar/20180504/20180504222113.png Hatena Blog https://hatena.blog 2018-05-04 22:36:05 rich https://blog.statsbeginner.net/entry/2018/05/04/223605 1.0 100%