midnightseminar https://blog.hatena.ne.jp/midnightseminar/ StatsBeginner: 初学者の統計学習ノート https://blog.statsbeginner.net/ plmパッケージとpanelvarパッケージ 最近、パネルデータを扱うことが増えてきたのだが、パネルデータで動学的な（つまりt-1期とかのラグ項が出てくる）分析をやろうとすると最小二乗法ではなくGMM推定量を用いる必要がある。 備忘として、動学的パネルデータ分析（ダイナミックパネル分析）の基本的な考え方とRのパッケージの使いかたをここにメモしておこうと思う。といっても自分自身の理解もだいぶあやふやで、色々間違いもありそうなので、お読みになった方から指摘いただけると大変助かります…（汗） Rの場合、結論から言うとまずは{plm}パッケージを使うのがいいと思う。いわゆる「パネルVAR」の形で分析し… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fblog.statsbeginner.net%2Fentry%2F2020%2F01%2F03%2F223858" title="動学的パネルデータ分析（GMM推定）の考え方とRでの実行 - StatsBeginner: 初学者の統計学習ノート" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/m/midnightseminar/20200103/20200103223845.png Hatena Blog https://hatena.blog 2020-01-03 22:38:58 rich https://blog.statsbeginner.net/entry/2020/01/03/223858 1.0 100%