chaos_kiyono https://blog.hatena.ne.jp/chaos_kiyono/ ケィオスの時系列解析メモランダム https://chaosmemo.com/ R言語 非ガウス過程 統計 乱流、株式指標、心拍ゆらぎなどの時系列では、その確率分布が正規分布に比べて裾の厚い非ガウス性を示すことがよくあります。今回は、そのような非ガウス分布を記述するモデルとして、Castaing が発達乱流の記述のために提案した相乗対数正規モデルを導入し、非ガウス性の強さを特徴づけるパラメタの推定法を紹介します。この相乗対数正規モデルは、 局所的にはガウス分布に従い、 局所標準偏差が対数正規分布に従ってランダムにゆらぐ という確率過程を考えています。この過程は、確率変数 が、正規分布に従う２つの確率変数 と を使って、 と表すことができます。ここで ：平均 0 のガウス過程 ： と独立なガウス過程で… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fchaosmemo.com%2Fentry%2F2026%2F01%2F03%2F210647" title="【Rで非ガウス統計３】相乗対数正規モデルのパラメタ推定：モーメント法 - ケィオスの時系列解析メモランダム" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/c/chaos_kiyono/20260103/20260103190513.gif Hatena Blog https://hatena.blog 2026-01-03 21:06:47 rich https://chaosmemo.com/entry/2026/01/03/210647 1.0 100%