cookie-box https://blog.hatena.ne.jp/cookie-box/ クッキーの日記 https://cookie-box.hatenablog.com/ 雑記 信用リスクモデルにはどんなものがあるか知りたい このドキュメントはいろいろ載っていそう？ http://ms.mcmaster.ca/~grasselli/Credittext2011.pdf最初から読んでみると、 定義 1. zero-coupon bond を「保有していると満期 に1ドルが支払われる債券」とする。デフォルトリスクのない満期 の zero-coupon bond の価格を とかく（）。仮定 1. 任意の満期 の債券に対して市場は理想的（取引コストがなく、売値と買値にスプレッドがなく、小さな取引は市場に影響せず、どんな小さな単位でも取引が可能で、etc.）で、裁定機会は存在し… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fcookie-box.hatenablog.com%2Fentry%2F2015%2F11%2F24%2F220209" title="雑記 - クッキーの日記" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2015-11-24 22:02:09 rich https://cookie-box.hatenablog.com/entry/2015/11/24/220209 1.0 100%