cookie-box https://blog.hatena.ne.jp/cookie-box/ クッキーの日記 https://cookie-box.hatenablog.com/ R 参考文献：経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) | 沖本 竜義 | 本 | Amazon.co.jp 参照データ：【日経平均株価】株価指数 時系列データ 日足R tseries の garch をつかってみる。GARCH モデルについては参考文献の7章を参照。見せかけの回帰は考慮していません。本記事（というより全記事）の内容には誤りを含む可能性があります。 前置き せっかくなので最近のデータを使用する。2015年1月5日～2016年2月12日（272営業日）の日経平均終値をプロットすると以下のようになる。 対数差分系列（≒微小期間の収益率）にする。この系列の全期間平均… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fcookie-box.hatenablog.com%2Fentry%2F2016%2F02%2F14%2F185529" title="R garch をつかってみるだけ - クッキーの日記" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/c/cookie-box/20160214/20160214150345.png Hatena Blog https://hatena.blog 2016-02-14 18:55:29 rich https://cookie-box.hatenablog.com/entry/2016/02/14/185529 1.0 100%