dw_dw_dt https://blog.hatena.ne.jp/dw_dw_dt/ ゆるふわクオンツの日常 https://dw-dw-dt.hatenablog.com/ 統計・機械学習 投資 今回はファイナンスのジャーナルThe Journal of Financeなどで、 false discovery, p-hacking, harkingなどという形で、 直近の数年くらい盛り上がっている多重比較の問題を取り上げたいと思います。 多重比較とは 多重比較について詳しいことは天下のTJO氏のブログに記載されているので そちらをご確認いただければと思います。 tjo.hatenablog.com もともとは医療や生物分野で使われることが多かった統計分野だと思います。 最近だとPCR検査関連の偽陽性や偽陰性なども話題になりましたね。 さて、ファイナンスの論文投稿では、独自の新ファクター… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fdw-dw-dt.hatenablog.com%2Fentry%2F2021%2F08%2F29%2F225956" title="大量のバックテストで生じる多重比較の問題~False Discovery~ - ゆるふわクオンツの日常" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/d/dw_dw_dt/20210825/20210825121230.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2021-08-29 22:59:56 rich https://dw-dw-dt.hatenablog.com/entry/2021/08/29/225956 1.0 100%