hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 経済 経済-統計学・計量経済学 本ページでは、ARCH（autoregressive conditional heteroscedasticity model）モデルの概要についてまとめたい。 本ページで登場する自己相関や定常性、ホワイトノイズといった概念など、時系列分析の基本的な事項については以下の２つのページを参照されたい。 hongoh.hatenablog.com hongoh.hatenablog.com 時系列データにおけるボラティリティ 時系列データ（株価など）を観察すると、ある時期にはボラティリティ（変動の大きさ）が大きい傾向が続き、またある時期にはボラティリティが小さい傾向が続くことがある。つまり、ある期の… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2FARCH" title="ARCHモデルについて - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/hongoh/20221211/20221211130550.png Hatena Blog https://hatena.blog 2023-03-08 15:12:50 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/ARCH 1.0 100%