hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 国際金融規制 国際金融規制-バーゼル規制 本ページでは、FRTBにおけるマーケット・リスクに対する資本賦課額算出の標準的手法についてまとめたい。ここでは数式は使わず、概念をまとめているのみなので、厳密な定義や数式等の詳細は告示文書や、文末の参考文献等を参考にされたい。 FRTBとは 2016年1月、バーゼル銀行監督委員会（バーゼル委）は、金融危機を踏まえた規制改革の一環として、バーゼルⅢにおけるマーケット・リスク規制の規則文書（「マーケット・リスクの最低所要自己資本」）を公表。これは、トレーディング勘定におけるマーケットリスクの資本賦課の在り方を抜本的に見直すものであり、FRTB（Fundamental Review of Tradi… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2FFRTB_sa" title="FRTBにおける資本賦課額算出の標準的方式について - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/hongoh/20210316/20210316222007.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2022-04-10 00:00:00 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/FRTB_sa 1.0 100%