hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 経済 経済-統計学・計量経済学 本ページでは、時系列データにおける自己相関とは何かについてまとめたい。 時系列データの特徴 クロスセクションデータセットと異なり、時系列データは観測された順序が重要であり、時点で順序付けられたデータである。そして、時系列データはしばしば自己相関を示す。例えば、ある時系列データのt期における値は、t-1期、t-2期といった同じ系列の値と相関を示す可能性がある。 時系列分析では、観測された時系列データを確率変数の集合(確率変数列)の１つの実現値と考え、確率変数列の生成過程に何らかの構造があると仮定する。この確率変数列を確率過程(または単に過程)という。 自己相関係数 ある時系列データについて、ｔ期… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2Fac" title="時系列データにおける自己相関・定常性とは何か - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/hongoh/20210316/20210316222007.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2023-01-25 15:35:28 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/ac 1.0 100%