hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 経済 経済-統計学・計量経済学 本ページでは、ARモデル、MAモデル、ARMAモデルとは何かについてまとめたい。 本ページに登場する、時系列データ分析における自己相関や定常性といった基本的な概念については、以下のページでカバーしている。 hongoh.hatenablog.com 以下のモデルでは定常性の仮定を前提に話を進めていく。 ホワイトノイズ まず、これらのモデルを説明する際に登場する「ホワイトノイズ」について概要を簡単に触れたい。任意の時点tについて、 となるとき、確率過程εはホワイトノイズであるという。ここで、kはt期からの時間差を表す。εの期待値は0で、k≠0のとき、t期のεとt-k期のεとの共分散は0であり、ε… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2Farma" title="ARモデル、MAモデル、ARMAモデルとは何か - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/hongoh/20210316/20210316221906.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2023-03-08 10:39:54 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/arma 1.0 100%