hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 国際金融規制-バーゼル規制 国際金融規制 バーゼル規制の自己資本比率規制においては、信用リスク、マーケットリスク、オペレーショナルリスクを計測し、そのリスク量に見合った自己資本を積むことが求められる。このリスク量算出にあたり、「エクスポージャー」、「リスクアセット」、「所要自己資本」といった言葉が登場するが、それぞれ何を指しているのか紛らわしい。以下、ざっくりとしたイメージをまとめてみたい(厳密な定義等は参考文献にあげた書籍などの資料を参照)。 エクスポージャー 価格変動のリスクに「さらされている 」資産を「エクスポージャー」と呼ぶ。 貸出であれば貸出額そのものがエクスポージャーどし、株などの他の資産は保有額そのものが価格変動のリスク… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2Fbasel_rwa" title="バーゼル規制における「エクスポージャー」「所要自己資本」「リスクアセット」 - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/hongoh/20220316/20220316170632.png Hatena Blog https://hatena.blog 2022-08-05 00:00:00 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/basel_rwa 1.0 100%