hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 銀行 銀行-リスク管理 本ページでは、信用リスクの計測方法の基本的な考え方についてまとめたい。 「そもそも信用リスクとは何か」については、以下のページを参照されたい。 hongoh.hatenablog.com 信用リスクの定量化 銀行は、たくさんの企業に貸出(信用供与)することで収益を得ているが、同時に貸し倒れに伴う損失のリスクを負う。 この損失額は、以下のような「確率分布」に従うと考えることができる。 損失分布 信用リスクによる損失に関する確率分布(損失分布)の特徴として、損失額を大きくしても確率がゼロにならない、すなわち右側に長い裾を持つ形状であることが多いと言われている。これはつまり、莫大な損失の発生を否定で… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2Fcredit_risk_measurement" title="信用リスクの計測方法について - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/hongoh/20210316/20210316221706.png Hatena Blog https://hatena.blog 2022-01-13 00:00:00 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/credit_risk_measurement 1.0 100%