hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 銀行 銀行-リスク管理 本ページでは、信用リスクにおけるVaRの計測方法についてまとめたい。 VaRとは、一言でいえば、「過去のデータをもとに、ある一定の確率の範囲内で、将来のある一定期間のうちに起こり得る最大損失額の推計値」ということができる。今回は、信用リスクの顕在化による損失がどの程度見込まれるか、VaRを使って算出する方法について考えてみたい。 信用リスクとは何かについては、以下にまとめている。 hongoh.hatenablog.com また、VaRについての基本的な説明は、以下のページを参照されたい。(以下の記述もこのページの内容を前提に進んでいく。) hongoh.hatenablog.com 基本的な… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2Fcredit_var" title="信用リスクにおけるVaRの計測方法について - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/hongoh/20210316/20210316221906.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2022-01-16 00:00:00 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/credit_var 1.0 100%