hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 銀行-リスク管理 銀行 本ページでは、均一なローンから構成される与信ポートフォリオの損失分布の推計について検討したい。 まず、与信ポートフォリオの信用リスクについて、1ファクターマートンモデルを用いた推計方法を以下のページで紹介している。本ページはこれに基づいており、数式の表記法も同様である。 hongoh.hatenablog.com マーケットファクターmが与えられた時の企業iにおける条件付デフォルト確率π(m)は となる。このπ(m)を、以下では便宜的にpとする。 以下、全ての与信先企業のローン残高、デフォルト確率π、デフォルト時損失率が均一な場合を考える。 この場合、ローン数がn、デフォルト数をkとすると、ポ… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2Fcreditportfolio" title="均一な与信ポートフォリオの損失分布について - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/hongoh/20210316/20210316222216.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2024-02-09 00:00:00 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/creditportfolio 1.0 100%