hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 経済 経済-統計学・計量経済学 ダイナミックGMMについて。 GMMの概要については以下を参照。 hongoh.hatenablog.com パネルデータにおいて、一般に個別効果が含まれる際には固定効果モデルや変量効果モデルを用いて推定を行うが、さらに被説明変数のラグ項が説明変数に含まれる場合、ダイナミックGMMの使用が検討される。 以下のモデルを考える。 レベル式： μは時間を通じて一定な個別効果、εは誤差項となる。この回帰式の1階の階差をとると、以下のようになる。 階差式： 1番目の式をレベル式、2番目の式を階差式と呼ぶことにする。Δy_it=y_it - y_i,t-1である。階差式では個別効果μが消去されている。この… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2Fdyamic_GMM" title="ダイナミックGMMについてメモ - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2024-03-01 00:00:00 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/dyamic_GMM 1.0 100%