hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 経済 経済-統計学・計量経済学 本ページでは、回帰分析においてパラメータを推定する方法の１つであるモーメント法についてまとめたい。 まず、以下の回帰式を考える。 y=α+βx+ε ここで、回帰パラメータはαとβである。この回帰分析を行うにあたり、 誤差項の期待値がゼロ、説明変数と誤差項が平均独立であるという仮定から、 ・E[ε]=0 ・E[xε]=0 の2つが成り立つ。この２つに上記の回帰式を代入すると、 ①E[y-α-βx]=0 ②E[x(y-α-βx)]=0 となる。この2つの条件をモーメント条件という。 ①を展開すると、 E[y]-α-βE[x]=0 ②を展開すると、 E[xy]-αE[x]-βE[x^2]=0 ①をα… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2Fmoment" title="モーメント法とは何か - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2023-05-28 05:16:30 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/moment 1.0 100%