hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 経済 経済-統計学・計量経済学 本ページでは、同時分布の考え方と、多変量正規分布についてまとめたい。 同時分布とは まず、具体例として、ある会社における株価と収益の増減の関係について考える。株価の変化(X1)が-5%、0%、5%のいずれかであり、会社の収益(X2)は-10％、0％、10％のいずれかの値を取るとする。この２つの変数のそれぞれの組み合わせの発生確率は以下の通りとする(以下表)。 株-10% 株±0% 株+10% 計 収益-10% 15% 25% 5% 45% 収益 ±0% 10% 15% 10% 35% 収益+10% 5% 10% 5% 20% 計 30% 50% 20% 100% このとき、２つの変数X1、X2… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2Fmultivariate" title="同時分布の考え方と多変量正規分布について - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/hongoh/20210316/20210316221906.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2023-08-22 00:00:00 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/multivariate 1.0 100%