hongoh https://blog.hatena.ne.jp/hongoh/ 金融アトラス https://hongoh.hatenablog.com/ 経済 経済-統計学・計量経済学 本ページでは、単位根過程・単位根検定についてまとめたい。単位根過程は、時系列データの分析を行う際に登場する概念である。 本ページでは時系列データ分析に関する用語がいくつか登場する。まず、自己相関や定常性といった基本的な考え方については、以下のページでカバーしている。 hongoh.hatenablog.com そして、ARモデルに関する最低限の説明は、以下のページで行っている。これらの用語が初めての方はまずはこちらを参照されたい。 hongoh.hatenablog.com 単位根過程 ある時系列データyが非定常である一方、その差分(t期のyとt−1期のyの差)を取ると定常性を満たすとき、yは… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhongoh.hatenablog.com%2Fentry%2Funit_root" title="単位根過程、単位根検定について - 金融アトラス" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/hongoh/20221211/20221211130550.png Hatena Blog https://hatena.blog 2023-03-08 10:40:34 rich https://hongoh.hatenablog.com/entry/unit_root 1.0 100%