ill-identified https://blog.hatena.ne.jp/ill-identified/ ill-identified diary https://ill-identified.hatenablog.com/ R 計量経済学 視覚化 時系列分析 教材 概要 前回 大数の法則の視覚化から理想の推定量を考える - ill-identified diary の最後に上げた具体例の, 時系列分析の場合についても, 推定量の違いから生じる結果を視覚化してみた. 時系列はあまり詳しくないので操作変数編より内容が薄い. 安定な自己回帰 (AR) モデルと, 自己回帰移動平均 (ARMA) モデルの場合のみ. 時系列分析の話なのでそれなりに数式が出てくる. AR・ARMAモデルの基本的な話は, 日本語なら 沖本 (2010, 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析) とか Rで計量時系列分析：AR, MA, ARMA, ARIMAモデル, 予測 - 六本… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fill-identified.hatenablog.com%2Fentry%2F2015%2F05%2F11%2F221645" title=" [R] 回帰分析で適切な方法を使わないとどうなるか (時系列編) - ill-identified diary" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/i/ill-identified/20150511/20150511214624.png Hatena Blog https://hatena.blog 2015-05-11 22:16:45 rich https://ill-identified.hatenablog.com/entry/2015/05/11/221645 1.0 100%