kefits https://blog.hatena.ne.jp/kefits/ ともにゃん的データ分析ブログ https://kefism.hatenablog.com/ データ解析 ベイズ統計学 統計学 機械学習 ベイズ推定を行う際，パラメータもしくは潜在変数に多変量正規分布を事前分布として設定したい場合があります．その際，分散共分散行列の事前分布は非常に重要です．多くの場合，一様分布などの無情報事前分布を分散共分散行列に設定すると，MCMCが収束しないことがあります．データのみから分散共分散を推定するのは一般に難しいタスクなのです．この場合，正規分布の分散共分散行列の共役事前分布である(逆)ウィシャート分布を事前分布として設定することが多いですが，慣れていないと(逆)ウィシャート分布の取り扱いは難しいと感じています．したがって分散共分散行列に工夫して事前分布を設定したいというモチベーションが湧きます．… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkefism.hatenablog.com%2Fentry%2F2021%2F10%2F07%2F194001" title="分散共分散行列を分散の項と相関係数の項に分解する - ともにゃん的データ分析ブログ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2021-10-07 19:40:01 rich https://kefism.hatenablog.com/entry/2021/10/07/194001 1.0 100%