kumechann https://blog.hatena.ne.jp/kumechann/ 金融と工学のあいだ https://kumechann.hatenablog.com/ Shreve本 解答 Exercises 要旨 二項モデルにおいて標本空間\(\Omega\)と確率測度\(\mathbb P\)を導入し、\(\Omega\)上の確率変数\(X\)を説明しています。期待値や条件付き期待値、マルチンゲール、マルコフ過程を説明しています。マルチンゲール性とは \begin{align*} M_n=\mathbb E_n[M_{k}]~~~~~~(n \end{align*} のように確率変数の将来の期待値\(\mathbb E_n[M_{k}]\)(現在の条件付き期待値)が現在の値\(M_n\)から変化しないことを言い、賭け事の平等性などを表しています。 進め方 奇数の問題を解いていきたいと思います。 … 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkumechann.hatenablog.com%2Fentry%2F2014%2F04%2F29%2F180824" title="Shreve Ⅰ Exercises chpater2 - 金融と工学のあいだ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2014-04-29 18:08:24 rich https://kumechann.hatenablog.com/entry/2014/04/29/180824 1.0 100%