messefor https://blog.hatena.ne.jp/messefor/ 無粋な日々に https://messefor.hatenablog.com/ データ分析 統計 時系列分析 確率過程 時系列分析では、系列の統計量が時点に依存しないというシンプルな構造が基本となっています。まず定常性の元に基本的なモデルが構築され、そこから非定常のモデルに拡張されていくようです。そのため「定常かどうか」を議論されることが多いです。本投稿ではMA(q)モデルの性質と定常性を確認します。 定常性 定常性の定義 移動平均過程 MA(q)​の性質と定常性 移動平均過程 MA(q)​とは 1. 期待値 2. 自己共分散 MA(2), k=0の場合： MA(2), k=1の場合： MA(2), k=2の場合： MA(2), k=3の場合： 一般に: 3. 分散 4. 自己相関係数 5.MA(q)の定常性 … 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fmessefor.hatenablog.com%2Fentry%2F2020%2F08%2F02%2F153338" title="時系列分析：移動平均過程（MAモデル）の性質と定常性 - 無粋な日々に" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn.blog.st-hatena.com/images/theme/og-image-1500.png Hatena Blog https://hatena.blog 2020-08-02 15:33:38 rich https://messefor.hatenablog.com/entry/2020/08/02/153338 1.0 100%