nakhirot https://blog.hatena.ne.jp/nakhirot/ DSL_statblog https://nakhirot.hatenablog.com/ Program Mathematics R Time Series Analysis 時系列解析 定常過程の母スペクトル 定常時系列を特徴を把握するための要素として、自己共分散およびそれを基準化した自己相関係数があった。定常過程の自己共分散に対して、次の無限級数を「自己共分散母関数」として定義する。 これをで割り、に（ただし、は周波数)を代入したものは系列のフーリエ変換となっている。(これをの母スペクトルと呼んでいる。) ※フーリエ変換はココがわかりやすいと思った。 つまり、自己共分散は、関数のフーリエ逆変換となっており、 と表せる。 さまざまなモデルの母スペクトル ここまで登場した様々なモデルに対して、母スペクトルが求められる。まず、線形定常過程をMA(∞)で表現すると、 自己共分散母関… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fnakhirot.hatenablog.com%2Fentry%2F20130714%2F1373782408" title="R Time Series Analysis 時系列解析(13) スペクトル分析 - DSL_statblog" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%5Cgamma_%7Bk%7D%2Ck%3D0%2C1%2C2%2C%5Ccdots%2C Hatena Blog https://hatena.blog 2013-07-14 15:13:28 rich https://nakhirot.hatenablog.com/entry/20130714/1373782408 1.0 100%