nakhirot https://blog.hatena.ne.jp/nakhirot/ DSL_statblog https://nakhirot.hatenablog.com/ Program Mathematics R Time Series Analysis 時系列解析 これまで勉強した時系列解析の手法・考え方をまとめる。確信は無い。実際に使う中で随時追記していく予定。 データを読み込んで、ts()で時系列に変換。 時系列を図示、自己相関係数（acf）→ trend, seasonalの存在、分散の一様性を目視で確認。 seasonalが存在する場合、SARIMAを使う。2の結果で次数p,d,q,k,l,mの推定を,する（←これが直感的に出来ると良いのだが…）。 urcaパッケージのur.df()関数で単位根検定。やさしいモデルの形から検定を始めて、検定→単位根あり→差分をとった系列を作成→検定→単位根あり→…→単位根なし、となるまで検定を繰り返す。 単位根が… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fnakhirot.hatenablog.com%2Fentry%2F20130716%2F1373912450" title="R Time Series Analysis 時系列解析(15) ここまでのまとめ - DSL_statblog" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2013-07-16 03:20:50 rich https://nakhirot.hatenablog.com/entry/20130716/1373912450 1.0 100%