nattou_curry_2 https://blog.hatena.ne.jp/nattou_curry_2/ いろいろ解析日記 https://nattou-curry-2.hatenadiary.org/ 金融 アベレージ・レート・オプション アベレージ・レート・オプションとは、行使期間中(約定日から行使期日まで)の価格の平均値が行使価格を上回った場合に、権利を行使できるオプションです。 アベレージ・レート・オプションは平均値を使用するため、一般のヨーロピアン・オプションに比べてボラティリティが小さく、プレミアムが安くなります。 別名: エイジアン・オプション ディファード・ストライク・オプション ディファード・ストライク・オプションとは、行使価格を約定時点で定めず、後日別の時期に定めるオプションです。 行使価格決定日が後になるほど、オプションの時間的価値が低下するため、プレミアムが安くなります。 デ… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fnattou-curry-2.hatenadiary.org%2Fentry%2F20091126%2F1259247999" title="様々なオプション - いろいろ解析日記" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/nattou_curry_2/20091127/20091127000427.png Hatena Blog https://hatena.blog 2009-11-26 00:06:39 rich https://nattou-curry-2.hatenadiary.org/entry/20091126/1259247999 1.0 100%