oden-dengaku https://blog.hatena.ne.jp/oden-dengaku/ odenのメモ帳 https://oden-dengaku.hatenablog.jp/ システムトレード シストレで戦略を評価する際，様々な指標がある．日本ではプロフィットファクター(PF)が検索するとよく引っかかるが，他にはどのようなのがあるのだろうと調べてたら色々あったのでまとめた． 適当に読んで適当に解釈しているのであまりあてにしないで．主に英語版Wikipedia(https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Financial_ratios)から抜粋． それにしても，日本語版はせいぜいシャープレシオだけですが，色々あるんですねえ... Calmar ratio Sterling ratioを修正したもので，平均リターンを山から谷までの最大ドローダウンで割っ… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Foden-dengaku.hatenablog.jp%2Fentry%2F2017%2F08%2F13%2F011432" title="シストレ構築で役立つ（かもしれない）様々な&quot;レシオ&quot; &amp; 同人誌電子版販売のお知らせ - odenのメモ帳" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=r Hatena Blog https://hatena.blog 2017-08-13 01:14:32 rich https://oden-dengaku.hatenablog.jp/entry/2017/08/13/011432 1.0 100%