option-tenhachi https://blog.hatena.ne.jp/option-tenhachi/ オプショントレードの記録 https://option-tenhachi.hatenablog.com/ 前の記事で触れました、2018年2月に起きたVIXショックの時、私のポジションは以下のようでした。 １）VXX-VXZペア（VXXショートがVXZロングより多め） ２）VXXショート＋VXXコール買い （フルヘッジのつもり） ３）2049 （VIXインバース）+ SVXYプット買い １）のポジションのいくらかを損切りした背景には、２）と３）のポジションが影響したのだと自己分析しています。VXXの暴騰を認識したのは、朝、スマホでポジションで日次損益を確認した時でしたが、この時はいたって冷静でした。VXXが５倍程度まで吹け上がっても耐えられるポジションだったので、想定内だと考えたのです。 計算外で… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Foption-tenhachi.hatenablog.com%2Fentry%2F2019%2F02%2F15%2F001405" title="2018年2月のVIXショック（その１） - オプショントレードの記録" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2019-02-15 00:14:05 rich https://option-tenhachi.hatenablog.com/entry/2019/02/15/001405 1.0 100%