oror https://blog.hatena.ne.jp/oror/ ororの日記 https://oror.hatenadiary.jp/ 投資 数学 以下のイベントで興味深かった内容。 gs.dhw.ac.jp 確率50％のランダムな上下動のプロセスでも、原点に戻る動きになることは稀で、大体、上昇し続けるか、下落し続けるかが多い。だから損切りは数学的にした方がいいかもしれない。(ただし、期待値が正確に50％ならどの段階でも損切りをすることは合理的ではないので、ベイズ的に条件付き確率で考えるのが期待値で考えるなら正確。) 相場の動きはランダムな動きをしている時の方が多いけど、そこから外れるとファットテールな動きになる。 ファットテールを分布で表わすとレヴィ分布になるが、レヴィ分布にすると分散が無限大になるので、リスクが無限大になってしまいモデ… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Foror.hatenadiary.jp%2Fentry%2F2016%2F06%2F17%2F015845" title="ファットテールがなぜ起きるのかは解明されていない - ororの日記" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2016-06-17 01:58:45 rich https://oror.hatenadiary.jp/entry/2016/06/17/015845 1.0 100%