ryamada https://blog.hatena.ne.jp/ryamada/ ryamadaのコンピュータ・数学メモ https://ryamada.hatenadiary.jp/ Kalman filter R dlm カルマンフィルタをDynamic Linear Modelの枠組みでの位置として考えよう dlmパッケージのvignette 状態空間を線形代数するのがDynamic Linear Model 簡単なモデルから徐々に複雑にしていこう ルールが時間について一定な場合 一番簡単なモデル 状態が時間に関して不変の係数で定まるもの 状態と観察を分離する 観察には誤差があるし、場合によっては、「状態以外の何か」を観察しているかもしれない。たとえば 観察 y は原点からの距離だとすると… 状態の変化は線形ルールがあるとするも、乱雑項があるとすれば… 状態と観察とに誤差がないようにもあるようにも定めることが… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fryamada.hatenadiary.jp%2Fentry%2F20130712%2F1373846082" title="Dynamic Linear Model - ryamadaのコンピュータ・数学メモ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2013-07-12 08:54:42 rich https://ryamada.hatenadiary.jp/entry/20130712/1373846082 1.0 100%