shiba_ryu0209 https://blog.hatena.ne.jp/shiba_ryu0209/ 金融ネタとか備忘録とか https://shiba-ryu0209.hatenablog.com/ 概要 今更ながら金利モデルに興味が出てきたので，記事を書いてみた 主成分分析を用いて，日本国債金利の構造を推計してみた （もちろん，今回も内容の信ぴょう性はありません） Nelson-Siegelモデルについて 金利の期間構造に関するモデルは，たくさんある *1 Nelson-Siegelモデル*2は，その代表的なモデルである。 このモデルは，スポットレートカーブの構造を比較的に単純に説明することができる。 残存期間mのフォワードレートをr(m)とする。 残存期間mのスポットレートをR(m)とすると，R(m)はフォワードレートの平均値である。 この2つの式を組み合わせる。 ここで，各パラメータ… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fshiba-ryu0209.hatenablog.com%2Fentry%2F20170831%2F1504151536" title="日本国債金利の主成分分析 - 金融ネタとか備忘録とか" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41XA6A8MHXL._SL160_.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2017-08-31 12:52:16 rich https://shiba-ryu0209.hatenablog.com/entry/20170831/1504151536 1.0 100%