studysummary https://blog.hatena.ne.jp/studysummary/ 理工学部生のメモ https://studysummary.hatenablog.com/ 時系列解析 ファイナンス 数学 目次 自己相関係数 定常性 自己回帰モデル 自己相関係数 記述統計おいて2つの変量の間の相関関係を表す指標である相関係数なるものがあるが、時系列データにおいて過去のデータと今のデータの間の相関関係を示すものを自己相関係数といい、以下のように定義される。 自己相関係数＝ ただし、であり、またhはラグ数と呼び比較する2つの時系列データの時間の差を表す。基本的にhが大きくなればなるほど自己相関係数の値は小さくなる。 ラグ数が2のときの関係はラグ数1の関係を二つつなげたものだと考えることができる(推移律)。しかし推移律ではなく、2つの離れたデータの直接的な関係を知りたいときは偏自己相関係数を使う。 定… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fstudysummary.hatenablog.com%2Fentry%2F2016%2F02%2F03%2F090609" title="自己回帰モデル - 理工学部生のメモ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%0A%5Cfrac%7B%5Cdisplaystyle%5Csum_%7Bt%3Dh%2B1%7D%5En%28r_t-%5Cbar%7Br%7D%29%28r_%7Bt-h%7D-%5Cbar%7Br%7D%29%7D%7B%5Cdisplaystyle%5Csum_%7Bt%3D1%7D%5En%28r_t-%5Cbar%7Br%7D%29%5E2%7D%0A Hatena Blog https://hatena.blog 2016-02-03 09:06:09 rich https://studysummary.hatenablog.com/entry/2016/02/03/090609 1.0 100%