reifrontier https://blog.hatena.ne.jp/reifrontier/ Rei Frontier Tech Blog https://tech-blog.rei-frontier.jp/ レイ・フロンティア株式会社のデータアナリストの齋藤です。 前回の記事の続きを書いていきます。 確率積分 伊藤の公式 参考文献 確率積分 Brown運動\( (B_t(\omega) )_{t \geq 0}\)と関数\( f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}\)について、積分\(\int_0^t f(B_s(\omega) )\, dB_s(\omega) \)を定義することを考えます。Brown運動の全変動は確率1で無限大なので、積分\(\int_0^t f(B_s(\omega) )\, dB_s(\omega) \)を通常のStieltjes積分として捉えることはで… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Ftech-blog.rei-frontier.jp%2Fentry%2F2017%2F12%2F14%2F100000" title="Brown運動と確率積分：その3 - Rei Frontier Tech Blog" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2017-12-14 10:00:00 rich https://tech-blog.rei-frontier.jp/entry/2017/12/14/100000 1.0 100%