uncorrelated https://blog.hatena.ne.jp/uncorrelated/ 餡子付゛録゛ https://uncorrelated.hatenablog.com/ R言語 同一のデータ生成プロセスを踏んでいる複数の系列 y1, y2, y3, … を、それぞれ個別に単位根検定にかけると、定常であるのに標本数が不足して単位根の棄却に失敗しがちになる一方、c(y1, y2, y3, …) と単純に接続して単位根検定した場合、接続面に断続が生じるため単位根を過って棄却する事になります。代表的な単位根検定のDickey-Fuller検定と、それに系列相関やトレンド項の影響も考慮したADF 検定では、差分データを前期の水準データで回帰して、前期の水準データの係数の標準誤差をτ分布で評価します。具体的には単位根が疑われる系列を、を誤差項として、と書き、以下のように差分を説明… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Funcorrelated.hatenablog.com%2Fentry%2F2017%2F07%2F30%2F152053" title="拡張Dickey-Fuller検定を横断面方向に拡張する - 餡子付゛録゛" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%20Y_t Hatena Blog https://hatena.blog 2017-07-30 15:20:53 rich https://uncorrelated.hatenablog.com/entry/2017/07/30/152053 1.0 100%