uncorrelated https://blog.hatena.ne.jp/uncorrelated/ 餡子付゛録゛ https://uncorrelated.hatenablog.com/ R言語 Fortran マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC）には様々なアルゴリズムがあり、メトロポリス・ヘイスティングス法は尤度関数があれば推定ができる使い勝手のよい方法だと知られています。しかし、高次元で効率が悪いことが知られており、また多峰の確率分布には上手く対応できないそうで、最近のベイズ推定ではHamiltonian Monte Carlo法や、その発展であるNo-U-Turn Samplerが使われています。Hamiltonian Monte Carlo法は教科書的な手法のようで、Rにもhmclearnと言うHamiltonian Monte Carlo法の教育用パッケージがあるのですが、参考にしつつFo… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Funcorrelated.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F10%2F26%2F173523" title="R/FortranでHamiltonian Monte Carlo法によるベイズ推定を書いてみたよ！ - 餡子付゛録゛" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2024-10-26 17:35:23 rich https://uncorrelated.hatenablog.com/entry/2024/10/26/173523 1.0 100%