wayfarer2 https://blog.hatena.ne.jp/wayfarer2/ 行人日記＠はてな https://wayfarer.hatenadiary.jp/ 投資 ポートフォリオ計算をしました。「myINDEX」で計算すると、過去30年間の実績に基づくリスク（σ）は9.7%とのことです。これはつまり、このポートフォリオの期待リターン（r）をざっくり年5%と仮定した場合、1年後には、約95.4%の確率で+24.4%～-14.4%の範囲（正規分布のr±2σ）で、約99.7%の確率で+34.1%～-24.1%の範囲（同r±3σ）で変動しているだろうということです。株高と円安傾向が続いていましたのでリスクが肥大化していないか気になっていましたが、思ったほどではありませんでした。とはいえ2σでも1年後には-14.4%まで下落しているかもしれないというのは安心できる… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwayfarer.hatenadiary.jp%2Fentry%2F2025%2F01%2F19%2F014444" title="2024年12月末のポートフォリオ - 行人日記＠はてな" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/w/wayfarer2/20250119/20250119010540.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2025-01-19 01:44:44 rich https://wayfarer.hatenadiary.jp/entry/2025/01/19/014444 1.0 100%