love-profit https://blog.hatena.ne.jp/love-profit/ これからの「お金」の話をしよう https://we.love-profit.com/ 株式投資－投資理論 「カルマンフィルタ」というものがあります。 元々はロボットアームなどの制御において、刻々と変化する各部の状態（アームの節の位置や角度など）を推定するために作られたものです。カルマンフィルタの用途は３種類あり、過去から現在までの軌跡を推定する「平滑化」、現在の状態を推定する「フィルタリング」、そして一期先の状態を推定する「予測」となります。過去のコラムの「システムの定義」で触れた「オブザーバ」の役割を担うものです。 we.love-profit.com ここまででお察しの通り、この手法を「時系列分析」に応用する手法が存在します。ＤＬＭ(Dynamic Linear Model)：動的線形モデルと… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwe.love-profit.com%2Fentry%2F2016%2F12%2F02%2F161252" title="使いこなせなかった技法 - これからの「お金」の話をしよう" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/u/uki-profit/20170814/20170814220040.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2016-12-02 16:12:52 rich https://we.love-profit.com/entry/2016/12/02/161252 1.0 100%