cross_hyou https://blog.hatena.ne.jp/cross_hyou/ Rで何かをしたり、読書をするブログ https://www.crosshyou.info/ データ分析 時系列データ (Bing Image Creator で生成: プロンプト: Photograph of spring season landscape in Japan, there is flowering sunflowers.) www.crosshyou.info の続きです。前回の分析で、tpx: 東証株価指数には季節性は見られないことがわかりました。 今回は、1期前の tpx を変数に入れてみます。 まず、1期前の tpx を作成します。 そうしたら、tpx = beta0 + beta1 * tpx_lag1 + u というモデルを推定してみましょう。 このモデルのかたちは、AR(1): a… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.crosshyou.info%2Fentry%2F2025%2F05%2F04%2F100937" title="時系列データの分析 6 - AR(1) model を推定する。東証株価指数は random walk - Rで何かをしたり、読書をするブログ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/c/cross_hyou/20250504/20250504090015.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2025-05-04 10:09:37 rich https://www.crosshyou.info/entry/2025/05/04/100937 1.0 100%