h-wadsworth02 https://blog.hatena.ne.jp/h-wadsworth02/ データの裏側を歩く https://www.medi-08-data-06.work/ 時系列解析 ベイズ R 古典的な時系列解析のモデルでは、時系列データが定常過程に従うことを前提としていました。しかし、世の中の多くの事象は定常過程に従うことはあまりなく、よりうまく現実を反映させることができるモデルが必要になります。 それが状態空間モデルです。状態空間モデルは今まで紹介してきたARIMAモデルなどの進化版とも言えて、古典的なモデルを含む多くのモデルを一つの概念で捉えることができます。 さらに、他の変数からの影響や周期性なども柔軟に組み込むことができるとても素晴らしいモデルになります。 状態空間モデルの直感的な説明などは多くのサイト様で紹介されているので、今回はベイズ流で状態空間モデルを考えていきたいと… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.medi-08-data-06.work%2Fentry%2Fstate_space_bayes" title="ベイズで考える状態空間モデル - データの裏側を歩く" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/h-wadsworth02/20190501/20190501112704.jpg Hatena Blog https://hatena.blog 2019-05-01 11:39:14 rich https://www.medi-08-data-06.work/entry/state_space_bayes 1.0 100%