syou6162 https://blog.hatena.ne.jp/syou6162/ yasuhisa's blog https://www.yasuhisay.info/ 統計学 R 計量時系列分析 正規乱数から相関のあるデータの生成計量時系列分析で正規乱数から相関のあるデータを生成してみようというやつがあったので、遊んでみる。平均0、分散1の正規分布に従う乱数(正規乱数)のベクトルを2つ用意。このままでは2つのベクトルは独立なので、無相関。 x<-rnorm(1000) y<-rnorm(1000) > cor(x,y) [1] 0.02898553 そこで以下のように変数変換を施す。 このような変換を施すと、相関係数を持つようなデータを生成できたことになる。例えばとすると、理論値ではとなる。本当になるかを実験してみよう。 a<-0.75 u=x+a*y v=a*x+y cor(u,v)… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.yasuhisay.info%2Fentry%2F20070912%2F1189542400" title="計量時系列分析で習ったことで遊んでみる - yasuhisa&#39;s blog" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=u%3Dx%2B%5Calpha%20y%2Cv%3D%5Calpha%20x%2By Hatena Blog https://hatena.blog 2007-09-12 05:26:40 rich https://www.yasuhisay.info/entry/20070912/1189542400 1.0 100%