syou6162 https://blog.hatena.ne.jp/syou6162/ yasuhisa's blog https://www.yasuhisay.info/ 勉強会 第五回、第六回は僕が担当の箇所。Chapter4のInterest Ratesのところをやってます。先々週*1は 金利の種類 連続複利の導入 Zero Rates 債券のpricingの方法 Duration&Convexity などをやっていきました。今週は、スライドの16枚目のForward Ratesの付近から。 forward rates forward ratesは現在の利子率の期間構造の意味を含む将来のzero rateである んん? 世の中に存在する金利は、必ず「スポットレート」か「フォワードレート」かのどちらかに分類される。フォワードレートは、将来の二つの時点の間に適用される金… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.yasuhisay.info%2Fentry%2F20081021%2F1222870598" title="Options, Futures, and Other Derivatives勉強会第六回予習 - yasuhisa&#39;s blog" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> http://www.nomura.co.jp/terms/image/fowardrate.gif Hatena Blog https://hatena.blog 2008-10-21 23:16:38 rich https://www.yasuhisay.info/entry/20081021/1222870598 1.0 100%