syou6162 https://blog.hatena.ne.jp/syou6162/ yasuhisa's blog https://www.yasuhisay.info/ 勉強会 qがaverage yield 年の平均利回り 例 6ヶ月のforward contract 6ヶ月で資産の利回りがもらえる risk free rate = 10% S0 = 25 T=0.5 q=4% 一年に二回払われる 連続にしたい 利回りがクーポンのようなイメージ 俺が担当したところのp9くらい 0.5 e^{y*0.1*0.5} + 25.5 e^{y*0.1*1} y=0.0396 ゆえにq=0.0396とできて、F0が計算できて、 forward contract(p12) K:受渡価格 F0:現在の先渡価格 違いは何? 先渡契約の価値 自分がlong postionのとき in… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.yasuhisay.info%2Fentry%2F20081119%2F1227072278" title="Options, Futures, and Other Derivatives勉強会第八回 - yasuhisa&#39;s blog" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2008-11-19 14:24:38 rich https://www.yasuhisay.info/entry/20081119/1227072278 1.0 100%