syou6162 https://blog.hatena.ne.jp/syou6162/ yasuhisa's blog https://www.yasuhisay.info/ 機械学習 R MCMC マルコフ連鎖モンテカルロ法 (統計ライブラリー)の1.2.3を参考にしつつ。rejection samplingでは、target distributionからの乱数を間接的に取ってきているわけですが、今度はxの関数h(x)の期待値に興味があるとしましょう。で、積分が難しいので、サンプリングしてどうこうしまようというのがこのimportance sampling。ここではh(x)=xとして、普通に期待値を計算させてきましょう。g(x)はh(x)p(x)になるべく近く、サンプリング可能であるとする、ということなので、またガンマ関数から取ってこれないとして、コーシー分布から取ってくるというのをやり… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.yasuhisay.info%2Fentry%2F20081212%2F1229095581" title="Example of importance sampling - yasuhisa&#39;s blog" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/syou6162/20161024/20161024213125.png Hatena Blog https://hatena.blog 2008-12-12 00:26:21 rich https://www.yasuhisay.info/entry/20081212/1229095581 1.0 100%