syou6162 https://blog.hatena.ne.jp/syou6162/ yasuhisa's blog https://www.yasuhisay.info/ 機械学習 MCMC 先輩と二人でExample of Metropolis Hastings Algorithm - yasuhisa's blog付近の続き。メトロポリスとかがどういうアルゴリズムかとかは分かった。実装もして欲しい乱数列を取得することもできた。が、なんでこれでうまく行くのかが分からない。よし、調べてみようというのが今回の流れ。ファイナンスのためのMCMC法によるベイズ分析の6章を参考にしてやりました。マルコフ連鎖応用確率論の付近で習ったけど大分忘れてしまっていた。以前の全ての状態で条件付けた確率が一つ前の期にしか依存しないよ、ということがとりあえずマルコフ連鎖の定義。これをうまく使ってあげると同… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.yasuhisay.info%2Fentry%2F20090109%2F1231505042" title="Gibbs Sampler and Metropolis Hastings Algorithm - yasuhisa&#39;s blog" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chl=%5Cbegin%7Balign%7D%20f%28x_0%2C%5Ccdots%2Cx_%7Bt%2B1%7D%29%20%26%3D%20f_0%28x_0%29%20f%28x_1%7Cx_0%29%20f%28x_2%7Cx_0%2Cx_1%29%20%5Ctimes%20%5Ccdots%20%5Ctimes%20f%28x_%7Bt%2B1%7Cx_0%2C%5Ccdots%2Cx_t%7D%29%20%5C%5C%20%26%3D%20f_0%28x_0%29%20%5Cprod%5Et_%7Bs%3D0%7D%20f%28x_%7Bs%2B1%7D%7Cx_s%29%20%5Cend%7Balign%7D Hatena Blog https://hatena.blog 2009-01-09 21:44:02 rich https://www.yasuhisay.info/entry/20090109/1231505042 1.0 100%