syou6162 https://blog.hatena.ne.jp/syou6162/ yasuhisa's blog https://www.yasuhisay.info/ R MCMC もちろんRで。 2変数正規分布 2変数の正規分布からのサンプリングはここのをそのまままねすると B <- 2000 x1 <- rep(NA,B+1) x2 <- rep(NA,B+1) x1[1] <- -2 x2[1] <- 1 for (i in 1:B){ x1[i+1] <- rnorm(1,1+0.7*(x2[i]-2),sqrt(1-0.7^2)) x2[i+1] <- rnorm(1,2+0.7*(x1[i+1]-1),sqrt(1-0.7^2)) } 相関係数もこんな感じになって、 > cor(x1,x2) [1] 0.712666 散布図もこんな感じ。うまくいってますね。 … 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.yasuhisay.info%2Fentry%2F20090115%2F1231965900" title="Gibbs Sampler Algorithmによって多変量正規分布からのサンプル抽出を行なう - yasuhisa&#39;s blog" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/s/syou6162/20161010/20161010132957.png Hatena Blog https://hatena.blog 2009-01-15 05:45:00 rich https://www.yasuhisay.info/entry/20090115/1231965900 1.0 100%