yamasa6 https://blog.hatena.ne.jp/yamasa6/ 身辺雑記 https://yamasa6.hatenadiary.org/ 研究 今週木曜のJCでは、Nさんが時系列データの解析について紹介してくださいました。 粒子フィルタ（particle filter）は今までカルマンフィルタ・状態空間モデル・隠れマルコフ・逐次モンテカルロなどと混ざってよくわからない印象だったのですが、今回のJCで（おそらく）理解することができました。 要するに遺伝的アルゴリズムと同じで、尤度（＝適応度）に応じてどんどん改善していってパラメータを推定する手法のようです。 実際には観測できない状態xの時系列を、そこから観測される値yから推定する場合を考える。 観測できない状態x_tは1つ前の状態x_{t-1}とシステムノイズによって決定される。 観測値… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fyamasa6.hatenadiary.org%2Fentry%2F20090220%2F1235155858" title="粒子フィルタについて - 身辺雑記" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2009-02-20 03:50:58 rich https://yamasa6.hatenadiary.org/entry/20090220/1235155858 1.0 100%